直接报价：0.25 指数点 = 12.50 美元／合约 日历价差：0.05 = 2.50美元／合约 0.25指数点 = 12.50美元／合约 0.05指数点 = 2.50美元期权费 ≤ 5.00 交易时间 周一至周五：前一日下午 5:00 – 下午4:15；下午3:15 – 下午3:30交易暂停 BXM指数的编制方法及应用_期市要闻_新浪财经_新浪网 例如，如果东部时间上午11:00之前报告的s&p500指数的最终值为1991.1，挂牌交易的s&p500指数看涨期权的行权价中跟1991.1最为接近且略大于1991.1的为1995 US500 - 美国SPX 500指数 - TTCM 交易时间和服务器时间 因此，spx 500指数是最受监控的股票指数之一，被认为是美国股市的优秀代表。该指数涵盖了约80%的可用市值，因此被认为是更具代表性的市场指数，因为它由500家公司组成，而道琼斯工业平均指数只有30家。 Python时间序列选择波动率预测指数收益算法分析案例_大数据部 …
他是对未来30天标普500指数波动性的预期。这里要注意的是标普500指数的代码为SPX。SPX和VIX均为CBOE的产品，一般用户是看不到实时数据的。如果是ib可以用自己的账户登录盈透网站在数据订阅内选CBOE Market Data Express Indices，费用是2.5美金一个月。 SPX本身不能交易。
标准普尔500指数期权怎么买 - qqzxw8.com 标准普尔500指数期权是根据标准普尔500，美国500强大盘普通股活跃交易的资本化加权指数。标准普尔500指数合约的基础值等于标准普尔500指数级别的全部值。标准普尔500指数期权以spx的 衍生品|对冲|金融工程|VIX恐慌指数怎么算 – FX投机者 今天，SPX 周度期权占所有 SPX 期权交易的三分之一，平均每天交易近 350000 份合约。 纳入 SPX Weeklys 允许使用标准普尔500指数期权系列计算 VIX 指数，该系列最精确地匹配 VIX 指数旨在代表的预期波动率的 30 天目标时间框架。 VIX指数衍生品交易 基础篇 VIX指数及其交易特性解析 | 权翼量化金融 还需指出，vix是计算指数，并没有可以直接交易的产品，因此没有直观意义上的做多与做空。理论上可以用计算vix指数的spx期权操作，但需要持续进行动态对冲与调仓，不适宜普通投资者。希望读者在深入理解产品知识后，再选择策略。 vix具有群簇效应 指数交易 - xdlforex.com
提供标普500(SPX)股票的行情走势、五档盘口、逐笔交易等实时行情数据，及标普 500(SPX)的 全球时间：; 北京06月06日17:11:06; 伦敦06月06日09:11:06; 纽约06 月06 指数跌超4%，澳大利亚S&P/ASX200指数跌1.85%，日经225指数跌近3%。
全球VIX指数及其衍生品分析 _ 东方财富网 第一，新旧编制法最明显的一个不同是标的指数。新编制法标的是标普500指数而旧的编制法标的是标普100指数。在1992年时，oex期权是当时交易最为活跃的期权合约，大约包含了75%总的指数期权交易量。相反，在当时spx期权市场的交易量大约只有oex的五分之一。
为什么波动率指数期货 (VIX Future) 大部分时间处于升水 …
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交易指数期权：SPX与SPY 2020 - Routes to finance
标准普尔500指数期货及期货期权 - CME Group 直接报价：0.25 指数点 = 12.50 美元／合约 日历价差：0.05 = 2.50美元／合约 0.25指数点 = 12.50美元／合约 0.05指数点 = 2.50美元期权费 ≤ 5.00 交易时间 周一至周五：前一日下午 5:00 – 下午4:15；下午3:15 – 下午3:30交易暂停