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08.11.2020

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《期权波动率交易策略》源自于谢尔登·纳坦恩伯格最受欢迎的讲座——《期权波动率策略交易》,是一本期权交易员必备的实战指南。 书中概述了纳坦恩伯格期权分析和交易的宝贵个人经验:如何应用期权模型、预测期权价格,以及运用关键的波动率交易技术 图 1:波动率交易图示 0.7 0.6 0.5 卖出波动率 0.4 0.3 0.2 0.1 20009 2010 来源:Bloomberg,海通期货研究所 买进波动率 2011 2012 2013 2.2.波动率对期权价格的影响 如果交易者能够完全将波动率剥离出来,他就不必在乎价格朝哪个方向运动,而只 需要在波动率的底部买入并在 有哪些著名的波动率交易策略? Short vol 的缺点在于,如果市场有剧烈的波动,尤其是go down, 那么realized vol 会有一个spike 导致realized vol 大于 implied vol,那么就会亏损。在我的credit vol 策略中,我是short cdx vol, hedge by sp500 vol。 通过新浪微盘下载 波动率交易策略.pdf, 微盘是一款简单易用的网盘,提供超大免费云存储空间,支持电脑、手机 等终端的文档存储、在线阅读、免费下载、同步和分享是您工作、学习、生活 的必备工具!

期权波动率策略 在上海证券交易所 ETF 期权产品中的运用

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