期货程序化很容易得到一个看似收益率惊人的公式，己包含手续费、滑点等因素，是不是可以认定公式是有效的？ 这个问题困扰了我很久，具体的说一下：我是08年进入的期货市场，这些年来收益和亏损没有超过50%。 战术层面来讲量化交易者的核心竞争力在于打造两个高效的平台，回测平台以及执行平台，对于执行平台来说除了精确实现策略思路外最重要的就是执行效率，其中包括滑点控制，很多优秀的策略能否长期生存某种程度来讲相当依赖执行效率，执行效率里面的滑点控制是每一个量化交易者必须解决的 我们改变不了对手盘深度不足的问题，所以我们可以从挂单速度和交易模型仓位管理这些我们能努力的方式着手，我们也建议您购买独立服务器来降低这种滑点，因为可以不用在公共的量化服务器里排队，虽然这种排队是毫秒级的差异，这需要您额外付一些费用 设定滑点为固定值. set_slippage(FixedSlippage(0.02)) 设定滑点为百分比. set_slippage(PriceRelatedSlippage(0.02)) 如果在初始化函数中没有调用set_silppage()函数，系统默认会设置滑点为PriceRelatedSlippage(0.00246)，即按0.246%计算. 设置动态复权（真实价格）模式函数set_option('use_real_price
量化投资:第3节 滑点策略与交易手续费 3373; 量化投资:第1节 择时策略的开发 3338; 量化投资:第2节 择时策略的优化 2586; 量化投资:第7节 寻找策略最优参数和评分 997; 量化投资:第4节 多支股票择时回测与仓位 …
首先说说什么是程序化交易中的滑点。我眼中程序化交易中的滑点就是，你的期望价格与实际成交价格之间的点差。可以给出一个滑点的计算公式：滑点=行情tick级别波动速度*网络延迟时间。 由于行情永远是波动的，所以行情并不 如果对滑点的要求很高(比如：要求滑点一定要小于2bp才能盈利的策略)，我们可以果断的放弃。因为普通交易者不可能在硬件和网络连接速度上占据这样的优势。也没有条件长期进行这样的军备竞争。 图(5) 交易中 滑点对收益的影响情况 用Python做股票量化分析 量化交易之路PDF 阿布 (作者) 出版社: 机械工业出版社; 第1版 (2017年9月1日) 外文书名: Beat the market by quantitative trading 平装: 393页 语种： 简体中文 开本: 16 编辑推荐 《量化交易之路:用Python做股票量化分析》适合所有 滑点指的是开仓点位和成交点位之间的差异。滑点可能由网络延迟、交易平台不稳定、行情波动剧烈、市场容量不够等情况导致的，是难免会发生的情况，因此滑点是一个合格的交易策略必须充分考虑的因素。所以，如果在一个交易策略中，将滑点数设置为0，其 交易成本的组成:佣金、滑点(指的是交易者在决定交易开始到订单实际上被执行这两个时间段之间的价格变化)、市场冲击(交易者的订单对市场的影响)。量化交易者将上述三个部分组合起来形成自己的量化交易模型，经过回测检验后，付诸实施。 [思维]程序化交易如何盈利、正确选用识别优秀的交易模型!,投资者不可既当运动员又当裁判员 所谓程序化交易，就是所有的规则都已提前制定好，什么情况下买入卖出，什么时候做空做多，投资者只要严格按照规则执行就可以。这就好比使用傻瓜相机一般，不用调节镜头，不用调节快门速度
2020年4月7日 高频交易曾在美国股票、期货、外汇等市场中扮演重要角色，巅峰时期其交易 造成 价格波动更大，其他交易者交易滑点更高，进一步加剧价格变化。
第3节 滑点策略与交易手续费 - 阿布量化 ~ 技术博客 第3节 滑点策略与交易手续费作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook上一节使用AbuFactorBu 规避滑点的几种方法 - AI量化百科 - AI量化投资社区 - BigQuant 首先说说什么是程序化交易中的滑点。我眼中程序化交易中的滑点就是，你的期望价格与实际成交价格之间的点差。可以给出一个滑点的计算公式：滑点=行情tick级别波动速度*网络延迟时间。 由于行情永远是波动的，所以行情并不是产生滑点的原因。而在历史回测和模拟盘中，由于没有任何网络 被“虚标”的量化基金容量 和“低估”的交易成本实测_测试 这滑点大的吓人. 我非常关注红色的数字，也就是统计期内，第1分钟内，价格运行幅度均值，我将其认为是模型应该设置的滑点均值（具体是双向还是单向滑点，还需要再想想），到了中证500这个值甚至达到了千分之7，说明第一分钟价格已经产生了剧烈变化 如何成为一名量化交易员？——初学者必备概念 - 简书
兆贝资本ceo许寿朋：数字资产市场量化交易的风险风控. 文 / 泓河 2018-12-26 19:16:55 来源：fx168财经网
在交易层面，采用严谨的滚动优化方式，充分考虑了滑点和手续费，严格测试。另外本 书还覆盖了中低频的趋势策略以及高频的短趋势策略，后也详细介绍了跨期套利
最后，在交易执行层面，对于量化，这个部分更加重要。很多时候我们看到的有效策略，在经受佣金、滑点、冲击成本之后，便不复存在。所以如何控制交易成本在量化投资中至关重要。
7月31日，沪深交易所对涉及高频报撤单的证券交易账户进行限制交易;同日中金所对股指期货手续费做出调整，并以限制报撤单数量的形式划定了在股指期货端"异常交易行为"的界限;随后的8月3日，沪深交易所深夜加将融券操作正式由"t+0"改为"t+1"，翌日包括中信证券在 请问在真实交易中，如果用limit指令下单，是否不会产生滑点？在真实交易中，如果使用limit指令下单，请问如何减少滑点。 技术交流QQ群 ：117819797，证券量化交流群：456571470. 由于交易所对高频量化的交易限制少，以及为满足交易所自身流动性的需求而为高频量化团队提供的多种便利，高频量化策略在加密资产市场的收益率和夏普比率相对于其他量化策略而言都要高很多。 图十一 3月12日行情剧烈波动产生较大滑点 来源：skew Overview 概述随着量化金融领域日渐成熟，量化交易方法也在金融投资过程中应用越来越广泛，并被投资者熟知。但目前国内量化投资发展较为缓慢，投资者参与量化投资积极度较低。量化投资仍主要掌握于专业机构手中，对相应技术和数据分析能力要求高。本文将简介量化投资，帮助投资者更加容易 3.滑点. 4.交易员心里. 热门课程. Python金融数据分析. 231006 ¥ 699. 房企与金融机构合作模式及风险应对. 19900 ¥ 199. Matlab量化投资实战（基础篇） 大多的的量化模型编写平台，都不难学的，就拿文华的麦语言来说吧，我们不是将交易者改造为程序员，而是通过对各种交易方式做提炼加工形成不断更新的麦语言函数库，以小语法大函数为理念，让交易者的思路通过搭积木的方式轻松实现复杂交易思路的表达。